投资组合构建后的优化

1、投资组合构建后，我们需要用更多的监控指标对组合进行整体层面的把握，不断进行优化。

2、我们可以采用现金生成能力（股息率、票息等），资产的回报率以及集中度等指标进行评估。

3、不同层面的调整可以设定不同的频率，进行定期的调整，出于简化交易的目的，可以尽量将调整时间重叠。

4、建议对监控指标中超过两个标准差的情况进行重点关注，了解这种情况出现的原因并及时应对。

5、在组合的运行过程中，还会有一些突发性的事件，如某个企业出现黑天鹅事件，就要从组合中剔除。

6、在投资组合运行足够长的一段时间之后，我们还需要对组合的业绩进行归因分析。

7、通过组合构建、组合跟踪和调整，组合的业绩归因，我们可以建立一套完整的自上而下的投资组合管理体系。