如何写一个数字货币量化策略——三角对冲套利？

1、顾名思义，三角对冲要找到三个交易币种，其两两之间都都有交易。以ETH、BTC、USD为例，存在ETHBTC、BTCUSD、ETHBTC三个交易对。从USD或BTC出发，它们之间可以形成四种交易循环。

2、四种交易循环:

1. BTC-USD-ETH-BTC

2. BTC-ETH-USD-BTC

3. USD-BTC-ETH-USD

4. USD-ETH-BTC-USD

如果走完循环后，发现手中的货币变多，就完成了一次三角套利。

3、已持有BTC，想要通过套利ETH赚取比特币为例（不考虑手续费）：

1.把1个BTC卖出换成USD：得到B3个USD。

2.用B3个USD买入ETH得到B3/S2个ETH。

3.把ETH卖出换成BTC：得到(B3/S2)*B1个BTC

4.只要(B3/S2)*B1>1,即大于原来的一个比特币，我们就获取了利润。

同理先把BTC换成ETH也是一个道理，大家可以自行推出条件

4、已持有USD，想要通过套利ETH赚取USD。

方法与前面相同，实际上条件也一样，可自行推导。

1、下图三角对冲的教学策略，仅需60行就可以完成并发执行的三角对冲套利机器人。源码地址： https://www.fmz.com/strategy/144257

2、具体原理：

每段时间检查差价，根据上面的公式，只要存在对冲空间，就立即并发执行。

添加的交易对要形成三角关系，但不一定必须是一个交易所。