如何写一个数字货币量化策略——三角对冲套利

数字货币三角对冲策略是入门程序化交易的基础策略，具有原理清晰，可操作性强等特点。是简单双币种搬砖策略的进阶版本。本文将依托发明者量化平台上的公开三角对冲策略源码进行讲解，需要有一定的基础。

工具/原料

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三角对冲套利原理

1、顾名思义，三角对冲要找到三个交谌冥鹳籀易币种，其两两之间都都有交易。以ETH、BTC、USD为例，存在ETHBTC、BTCUSD、ETHBTC三个交易对。从USD或BTC出发，它们之间可以形成四种交易循环。

2、具体原理：每段时间检查差价，根据上面的公式，只要存在对冲空间，就立即并发执行。添加的交易对要形成三角关系，但不一定必须是一个交易所。