dw检验的5个判断区间
dw检验的5个判断区间:
DurbinWatson统计量用来检验残差一阶自相关只能检验一阶不能检验高阶自相关,肛舀辨乔DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r)。
r表示相邻残差之间的相关系数。
如果r=0也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性。
如果r>0也就是说接近0的DW值表示正相关。
如果r<0也就是说接近4的DW值表示负相关。
检验:
如果我们选择的模型存在如下问题,就有可能出现自身相关:选择的模型不合适,如非线性问题用了线性模型,模型中的自变量数目不对,或漏选了重要的影响因素,或模型中存在多余的影响因素;序列中包含很强的趋势分量,需通过差分法进行补救;没有考虑影响因素的滞后性。
以上内容参考:百度百科-序列相关检验
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